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深交所在强化高频交易管理方面作出哪些差异化安排?

时间:2023-10-11
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:根据《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》,程序化交易投资者报告的最高申报速率在每秒300笔以上或者单日最高申报笔数在20000笔以上的,深交所予以重点关注。该类投资者除报告账户基本信息、账户资金信息、交易信息、交易软件信息等外,还应当报告下列信息:

(一)程序化交易系统服务器所在地;

(二)程序化交易系统测试报告;

(三)程序化交易系统发生故障时的应急方案;

(四)深交所规定的其他信息。

深交所可以根据自律管理需要,对上述标准和报告内容进行调整。

基金管理公司及其子公司、从事资产管理业务的会员、合格境外投资者以减少大额订单对市场冲击或者保障不同投资组合交易公平性为目的,在交易环节按照设定的拆单算法自动执行交易指令的,不适用前款规定,根据本通知报告的账户资金规模、杠杆资金来源、杠杆资金规模发生重大变更时,应当在变更发生后下一个季度的前五个交易日内进行变更报告。

根据《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》,程序化交易投资者最高申报速率达到每秒300笔以上或者单日最高申报笔数达到20000笔以上的,深交可以视情况采取调整异常交易认定标准、增加程序化交易报告内容等措施。